Есть 2 варианта:
1 — это когда вам надо создать одну директорию не обращая внимание на дерево директорий стоящих выше (C:\first)
2 — это когда вам надо создать директорию со всем деревом (C:\1\2\3)

Рассмотрим эти варианты

1
2
3
4
5
6
7
//First variant
File folder= new File("C:\\first");
file.mkdir();

//Second variant
File folders= new File("C:\\1\\2\\3");
files.mkdirs();

В конце у нас создаться все папки представленые в коде.